量化策略1.0版本

交易日：2026-07-14 | 初始资金：200,000.00 元 | 自动生成：2026-07-14
每日归档 变化追踪 波动/回撤监控 历史报告

双月实盘就绪进度

有效交易日：7/40；当前状态：未达标：仍在积累双月样本
必须补齐：开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日，也只进入人工复核，不会自动实盘。

全球科技风险温度计

风险状态：谨慎；风险分：3；主动策略仓位上限：75.00%
执行建议：降低追高和新增高波动仓位，优先等开盘后的A股强弱确认。
风险线索：全球半导体近5日走弱；纳指单日风险偏好回落；波动率抬升
启用口径：全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限；基准组合保持不变，用于真实比较超额收益。
代理类别截止日1日5日20日
费城半导体指数半导体2026-07-13-4.78%-4.28%-6.25%
纳斯达克综合指数成长风险偏好2026-07-13-1.55%-0.95%+0.25%
三星电子韩国存储链2026-07-14+4.13%-10.47%-22.74%
SK海力士韩国存储链2026-07-14+2.93%-13.72%-20.28%
VIX波动率波动率2026-07-13+14.17%+10.21%-11.73%
美国10年期收益率利率2026-07-13+0.88%+2.90%+3.27%

账户总览

科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
2026-07-14
总资产173,055.46
当日盈亏-6,243.39
当日收益-3.48%
累计收益-13.47%
仓位75.26%
查看每日收益最近7条
日期收益盈亏总资产
2026-07-14 -3.48%
-6,243.39 173,055.46
2026-07-13 -2.42%
-4,450.50 179,298.85
2026-07-10 -3.56%
-6,773.37 183,749.35
2026-07-09 +8.24%
+14,503.30 190,522.72
2026-07-08 +0.37%
+655.90 176,019.42
2026-07-07 -12.26%
-24,501.80 175,363.52
2026-07-06 首日
首日 199,865.32
科技龙头动量
tech_leader_momentum
2026-07-14
总资产193,382.76
当日盈亏-7,406.02
当日收益-3.69%
累计收益-3.31%
仓位70.44%
查看每日收益最近7条
日期收益盈亏总资产
2026-07-14 -3.69%
-7,406.02 193,382.76
2026-07-13 -3.45%
-7,178.28 200,788.78
2026-07-10 -2.24%
-4,764.90 207,967.06
2026-07-09 +5.73%
+11,535.00 212,731.96
2026-07-08 -1.07%
-2,176.00 201,196.96
2026-07-07 +1.73%
+3,464.00 203,372.96
2026-07-06 首日
首日 199,908.96
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
2026-07-14
总资产204,975.84
当日盈亏-6,103.10
当日收益-2.89%
累计收益2.49%
仓位73.57%
查看每日收益最近7条
日期收益盈亏总资产
2026-07-14 -2.89%
-6,103.10 204,975.84
2026-07-13 -1.76%
-3,785.00 211,078.94
2026-07-10 -1.55%
-3,390.71 214,863.94
2026-07-09 +7.13%
+14,534.00 218,254.65
2026-07-08 -1.46%
-3,021.00 203,720.65
2026-07-07 +3.42%
+6,843.00 206,741.65
2026-07-06 首日
首日 199,898.65
基准组合
benchmark_combo
2026-07-14
总资产198,777.50
当日盈亏-6,490.30
当日收益-3.16%
累计收益-0.61%
仓位89.94%
查看每日收益最近7条
日期收益盈亏总资产
2026-07-14 -3.16%
-6,490.30 198,777.50
2026-07-13 -2.60%
-5,471.30 205,267.80
2026-07-10 -2.80%
-6,071.80 210,739.10
2026-07-09 +6.57%
+13,374.10 216,810.90
2026-07-08 +0.03%
+59.30 203,436.80
2026-07-07 +1.76%
+3,512.40 203,377.50
2026-07-06 首日
首日 199,865.10

策略对比

策略总资产当日盈亏当日收益累计收益较基准超额近20日波动最大回撤仓位
科技ETF趋势轮动173,055.46-6,243.39-3.48%-13.47%-12.86%6.06%-13.41%75.26%
科技龙头动量193,382.76-7,406.02-3.69%-3.31%-2.70%3.32%-9.10%70.44%
行业强弱轮动204,975.84-6,103.10-2.89%2.49%3.10%3.59%-6.08%73.57%
基准组合198,777.50-6,490.30-3.16%-0.61%0.00%3.44%-8.32%89.94%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
75.26%仓位
核心逻辑
在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围
科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式
用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点
单只ETF不超过40%，保留现金缓冲；外盘科技风险走弱时按全局仓位上限降风险。
当前持仓
标的数量成本价
159819.SZ
人工智能ETF		 21400 2.1460
515000.SH
科技ETF		 29400 1.5750
588000.SH
科创50ETF		 20800 2.0420
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
70.44%仓位
核心逻辑
在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围
半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式
综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点
单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束；外盘风险升温时优先减少新增高波动仓位。
当前持仓
标的数量成本价
002156.SZ
通富微电		 400 74.0100
600584.SH
长电科技		 400 92.7800
688008.SH
澜起科技		 100 265.3800
688012.SH
中微公司		 100 395.8400
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
73.57%仓位
核心逻辑
先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围
泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式
用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点
控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；行业强度衰减或外盘风险共振时降低暴露。
当前持仓
标的数量成本价
000725.SZ
京东方A		 5600 6.7800
600584.SH
长电科技		 400 92.7800
688012.SH
中微公司		 100 395.8400
688981.SH
中芯国际		 200 167.3800
基准组合
比较基准 · 基准组合
89.94%仓位
核心逻辑
不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围
科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式
按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点
只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。
当前持仓
标的数量成本价
159819.SZ
人工智能ETF		 10300 1.9840
159915.SZ
创业板ETF		 10100 3.9400
512760.SH
芯片ETF		 29300 1.3610
515880.SH
通信ETF		 52900 0.7550
588000.SH
科创50ETF		 19500 2.0420

今日虚拟成交

策略方向标的数量金额原因
科技ETF趋势轮动SELL159819.SZ 人工智能ETF41008,314.80trim to target
科技ETF趋势轮动SELL515000.SH 科技ETF56008,265.60trim to target
科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF37007,729.30trim to target
科技龙头动量BUY002156.SZ 通富微电40029,604.00半导体; 60日54.4%, 120日83.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量SELL688017.SH 绿的谐波10037,457.00rebalance out
行业强弱轮动BUY000725.SZ 京东方A560037,968.00消费电子强度; 20日12.3%, 60日70.8%, 成交额30.1亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动SELL688008.SH 澜起科技10025,301.00rebalance out

交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动SELL减仓至目标权重324,309.70159819.SZ 人工智能ETF: trim to target；515000.SH 科技ETF: trim to target；588000.SH 科创50ETF: trim to target
科技龙头动量BUY龙头动量/基本面129,604.00002156.SZ 通富微电: 半导体; 60日54.4%, 120日83.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量SELL调仓剔除137,457.00688017.SH 绿的谐波: rebalance out
行业强弱轮动BUY行业强度轮动137,968.00000725.SZ 京东方A: 消费电子强度; 20日12.3%, 60日70.8%, 成交额30.1亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动SELL调仓剔除125,301.00688008.SH 澜起科技: rebalance out

历史交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动BUY趋势动量5289,426.20159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%；512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%；588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技ETF趋势轮动SELL减仓至目标权重435,157.70588000.SH 科创50ETF: trim to target；159819.SZ 人工智能ETF: trim to target；515000.SH 科技ETF: trim to target
科技ETF趋势轮动SELL调仓剔除297,462.00159995.SZ 芯片ETF: rebalance out；512760.SH 芯片ETF: rebalance out
科技龙头动量BUY龙头动量/基本面7222,726.00000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量SELL调仓剔除280,157.00000725.SZ 京东方A: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out
行业强弱轮动BUY行业强度轮动8274,489.00600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿；688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿；688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
行业强弱轮动SELL调仓剔除4129,040.00688008.SH 澜起科技: rebalance out；688041.SH 海光信息: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out
基准组合BUY基准等权配置5179,865.00159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有；159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有；512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有

最近成交原因明细

日期策略方向标的金额原因类型原始原因
2026-07-14行业强弱轮动SELL688008.SH 澜起科技25,301.00调仓剔除rebalance out
2026-07-14行业强弱轮动BUY000725.SZ 京东方A37,968.00行业强度轮动消费电子强度; 20日12.3%, 60日70.8%, 成交额30.1亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
2026-07-14科技龙头动量SELL688017.SH 绿的谐波37,457.00调仓剔除rebalance out
2026-07-14科技龙头动量BUY002156.SZ 通富微电29,604.00龙头动量/基本面半导体; 60日54.4%, 120日83.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
2026-07-14科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF7,729.30减仓至目标权重trim to target
2026-07-14科技ETF趋势轮动SELL515000.SH 科技ETF8,265.60减仓至目标权重trim to target
2026-07-14科技ETF趋势轮动SELL159819.SZ 人工智能ETF8,314.80减仓至目标权重trim to target
2026-07-13行业强弱轮动SELL688017.SH 绿的谐波40,081.00调仓剔除rebalance out
2026-07-13行业强弱轮动BUY688008.SH 澜起科技26,538.00行业强度轮动半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿
2026-07-13科技龙头动量BUY688008.SH 澜起科技26,538.00龙头动量/基本面半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-13科技龙头动量SELL000725.SZ 京东方A42,700.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10行业强弱轮动BUY688981.SH 中芯国际33,476.00行业强度轮动半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿
2026-07-10行业强弱轮动SELL688041.SH 海光信息36,250.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10行业强弱轮动BUY688017.SH 绿的谐波41,370.00行业强度轮动机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿
2026-07-10行业强弱轮动SELL688008.SH 澜起科技27,408.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10科技龙头动量BUY688017.SH 绿的谐波41,370.00龙头动量/基本面机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-10科技龙头动量BUY000725.SZ 京东方A3,830.00龙头动量/基本面消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-10科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF10,848.00减仓至目标权重trim to target
2026-07-10科技ETF趋势轮动BUY515000.SH 科技ETF55,125.00趋势动量20日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2%
2026-07-10科技ETF趋势轮动SELL512760.SH 芯片ETF65,120.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10科技ETF趋势轮动SELL159995.SZ 芯片ETF32,342.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10科技ETF趋势轮动BUY159819.SZ 人工智能ETF54,723.00趋势动量20日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1%
2026-07-06基准组合BUY588000.SH 科创50ETF39,819.00基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY515880.SH 通信ETF39,939.50基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY512760.SH 芯片ETF39,877.30基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY159915.SZ 创业板ETF39,794.00基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY159819.SZ 人工智能ETF20,435.20基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06行业强弱轮动BUY688041.SH 海光信息32,820.00行业强度轮动半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿
2026-07-06行业强弱轮动BUY688012.SH 中微公司39,584.00行业强度轮动半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
2026-07-06行业强弱轮动BUY688008.SH 澜起科技25,621.00行业强度轮动半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿

当前持仓

策略标的数量成本价账户现金
科技ETF趋势轮动159819.SZ 人工智能ETF214002.146042,810.66
科技ETF趋势轮动515000.SH 科技ETF294001.575042,810.66
科技ETF趋势轮动588000.SH 科创50ETF208002.042042,810.66
科技龙头动量002156.SZ 通富微电40074.010057,163.76
科技龙头动量600584.SH 长电科技40092.780057,163.76
科技龙头动量688008.SH 澜起科技100265.380057,163.76
科技龙头动量688012.SH 中微公司100395.840057,163.76
行业强弱轮动000725.SZ 京东方A56006.780054,183.84
行业强弱轮动600584.SH 长电科技40092.780054,183.84
行业强弱轮动688012.SH 中微公司100395.840054,183.84
行业强弱轮动688981.SH 中芯国际200167.380054,183.84
基准组合159819.SZ 人工智能ETF103001.984020,000.10
基准组合159915.SZ 创业板ETF101003.940020,000.10
基准组合512760.SH 芯片ETF293001.361020,000.10
基准组合515880.SH 通信ETF529000.755020,000.10
基准组合588000.SH 科创50ETF195002.042020,000.10

今日信号

策略标的目标权重信号理由
科技ETF趋势轮动588000.SH 科创50ETF0.250020日动量12.6%, 60日动量39.5%, 120日趋势34.9%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技ETF趋势轮动515000.SH 科技ETF0.250020日动量2.6%, 60日动量33.2%, 120日趋势41.5%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技ETF趋势轮动159819.SZ 人工智能ETF0.250020日动量3.5%, 60日动量20.7%, 120日趋势22.4%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量600584.SH 长电科技0.1875半导体; 60日132.2%, 120日140.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量688012.SH 中微公司0.1875半导体; 60日91.0%, 120日75.8%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量002156.SZ 通富微电0.1875半导体; 60日54.4%, 120日83.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量688008.SH 澜起科技0.1875半导体; 60日67.6%, 120日95.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动600584.SH 长电科技0.1875半导体强度; 20日31.9%, 60日132.2%, 成交额35.5亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动688012.SH 中微公司0.1875半导体强度; 20日27.8%, 60日91.0%, 成交额15.1亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动000725.SZ 京东方A0.1875消费电子强度; 20日12.3%, 60日70.8%, 成交额30.1亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动688981.SH 中芯国际0.1875半导体强度; 20日21.1%, 60日51.2%, 成交额3080.3亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%

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688111.SH 金山办公正面/机会36天纳入候选增强观察回购金山办公(688111.SH)：首次回购21.76万股公司股份
300124.SZ 汇川技术正面/机会312天纳入候选增强观察回购汇川技术(300124.SZ)：累计回购142万股
688169.SH 石头科技正面/机会314天纳入候选增强观察回购石头科技(688169.SH)：已累计回购264.58万股公司股份
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000725.SZ 京东方A正面/机会25天关联标的跟踪增长京东方A(000725.SZ)：预计上半年净利润同比增长54%-69%

复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：26323；本次拉取：8631；失败标的数：0
数据覆盖：最新交易日=2026-07-14；覆盖=48/48；覆盖率=1.0000
行情源：东方财富=0；腾讯日K=48；新浪日K=0；AkShare=0
失败清单：无
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。