量化策略1.0版本

交易日：2026-07-10 | 初始资金：200,000.00 元 | 自动生成：2026-07-10
每日归档 变化追踪 波动/回撤监控 历史报告

账户总览

科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
2026-07-10
总资产183,749.35
当日盈亏-6,773.37
当日收益-3.56%
累计收益-8.13%
仓位89.91%
查看每日收益最近5条
日期收益盈亏总资产
2026-07-10 -3.56%
-6,773.37 183,749.35
2026-07-09 +8.24%
+14,503.30 190,522.72
2026-07-08 +0.37%
+655.90 176,019.42
2026-07-07 -12.26%
-24,501.80 175,363.52
2026-07-06 首日
首日 199,865.32
科技龙头动量
tech_leader_momentum
2026-07-10
总资产207,967.06
当日盈亏-4,764.90
当日收益-2.24%
累计收益3.98%
仓位83.99%
查看每日收益最近5条
日期收益盈亏总资产
2026-07-10 -2.24%
-4,764.90 207,967.06
2026-07-09 +5.73%
+11,535.00 212,731.96
2026-07-08 -1.07%
-2,176.00 201,196.96
2026-07-07 +1.73%
+3,464.00 203,372.96
2026-07-06 首日
首日 199,908.96
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
2026-07-10
总资产214,863.94
当日盈亏-3,390.71
当日收益-1.55%
累计收益7.43%
仓位75.13%
查看每日收益最近5条
日期收益盈亏总资产
2026-07-10 -1.55%
-3,390.71 214,863.94
2026-07-09 +7.13%
+14,534.00 218,254.65
2026-07-08 -1.46%
-3,021.00 203,720.65
2026-07-07 +3.42%
+6,843.00 206,741.65
2026-07-06 首日
首日 199,898.65
基准组合
benchmark_combo
2026-07-10
总资产210,739.10
当日盈亏-6,071.80
当日收益-2.80%
累计收益5.37%
仓位90.51%
查看每日收益最近5条
日期收益盈亏总资产
2026-07-10 -2.80%
-6,071.80 210,739.10
2026-07-09 +6.57%
+13,374.10 216,810.90
2026-07-08 +0.03%
+59.30 203,436.80
2026-07-07 +1.76%
+3,512.40 203,377.50
2026-07-06 首日
首日 199,865.10

策略对比

策略总资产当日盈亏当日收益累计收益较基准超额近20日波动最大回撤仓位
科技ETF趋势轮动183,749.35-6,773.37-3.56%-8.13%-13.49%7.38%-12.26%89.91%
科技龙头动量207,967.06-4,764.90-2.24%3.98%-1.39%3.07%-2.24%83.99%
行业强弱轮动214,863.94-3,390.71-1.55%7.43%2.06%3.64%-1.55%75.13%
基准组合210,739.10-6,071.80-2.80%5.37%0.00%3.41%-2.80%90.51%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
89.91%仓位
核心逻辑
在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围
科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式
用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点
单只ETF不超过40%，保留现金缓冲，偏向低换手、低个股风险。
当前持仓
标的数量成本价
159819.SZ
人工智能ETF		 25500 2.1460
515000.SH
科技ETF		 35000 1.5750
588000.SH
科创50ETF		 24500 2.0420
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
83.99%仓位
核心逻辑
在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围
半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式
综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点
单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束，波动和流动性异常时降权。
当前持仓
标的数量成本价
000725.SZ
京东方A		 6100 7.9538
600584.SH
长电科技		 400 92.7800
688012.SH
中微公司		 100 395.8400
688017.SH
绿的谐波		 100 413.7000
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
75.13%仓位
核心逻辑
先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围
泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式
用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点
控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；若行业强度衰减，降低暴露。
当前持仓
标的数量成本价
600584.SH
长电科技		 400 92.7800
688012.SH
中微公司		 100 395.8400
688017.SH
绿的谐波		 100 413.7000
688981.SH
中芯国际		 200 167.3800
基准组合
比较基准 · 基准组合
90.51%仓位
核心逻辑
不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围
科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式
按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点
只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。
当前持仓
标的数量成本价
159819.SZ
人工智能ETF		 10300 1.9840
159915.SZ
创业板ETF		 10100 3.9400
512760.SH
芯片ETF		 29300 1.3610
515880.SH
通信ETF		 52900 0.7550
588000.SH
科创50ETF		 19500 2.0420

今日虚拟成交

策略方向标的数量金额原因
科技ETF趋势轮动BUY159819.SZ 人工智能ETF2550054,723.0020日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1%
科技ETF趋势轮动SELL159995.SZ 芯片ETF2060032,342.00rebalance out
科技ETF趋势轮动SELL512760.SH 芯片ETF4400065,120.00rebalance out
科技ETF趋势轮动BUY515000.SH 科技ETF3500055,125.0020日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2%
科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF480010,848.00trim to target
科技龙头动量BUY000725.SZ 京东方A5003,830.00消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量BUY688017.SH 绿的谐波10041,370.00机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动SELL688008.SH 澜起科技10027,408.00rebalance out
行业强弱轮动BUY688017.SH 绿的谐波10041,370.00机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿
行业强弱轮动SELL688041.SH 海光信息10036,250.00rebalance out
行业强弱轮动BUY688981.SH 中芯国际20033,476.00半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿

交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动BUY趋势动量2109,848.00159819.SZ 人工智能ETF: 20日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1%；515000.SH 科技ETF: 20日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2%
科技ETF趋势轮动SELL减仓至目标权重110,848.00588000.SH 科创50ETF: trim to target
科技ETF趋势轮动SELL调仓剔除297,462.00159995.SZ 芯片ETF: rebalance out；512760.SH 芯片ETF: rebalance out
科技龙头动量BUY龙头动量/基本面245,200.00000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688017.SH 绿的谐波: 机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动BUY行业强度轮动274,846.00688017.SH 绿的谐波: 机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿；688981.SH 中芯国际: 半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿
行业强弱轮动SELL调仓剔除263,658.00688008.SH 澜起科技: rebalance out；688041.SH 海光信息: rebalance out

历史交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动BUY趋势动量5289,426.20159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%；512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%；588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技ETF趋势轮动SELL减仓至目标权重110,848.00588000.SH 科创50ETF: trim to target
科技ETF趋势轮动SELL调仓剔除297,462.00159995.SZ 芯片ETF: rebalance out；512760.SH 芯片ETF: rebalance out
科技龙头动量BUY龙头动量/基本面5166,584.00000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动BUY行业强度轮动6209,983.00600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿；688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿；688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
行业强弱轮动SELL调仓剔除263,658.00688008.SH 澜起科技: rebalance out；688041.SH 海光信息: rebalance out
基准组合BUY基准等权配置5179,865.00159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有；159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有；512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有

最近成交原因明细

日期策略方向标的金额原因类型原始原因
2026-07-10行业强弱轮动BUY688981.SH 中芯国际33,476.00行业强度轮动半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿
2026-07-10行业强弱轮动SELL688041.SH 海光信息36,250.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10行业强弱轮动BUY688017.SH 绿的谐波41,370.00行业强度轮动机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿
2026-07-10行业强弱轮动SELL688008.SH 澜起科技27,408.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10科技龙头动量BUY688017.SH 绿的谐波41,370.00龙头动量/基本面机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-10科技龙头动量BUY000725.SZ 京东方A3,830.00龙头动量/基本面消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-10科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF10,848.00减仓至目标权重trim to target
2026-07-10科技ETF趋势轮动BUY515000.SH 科技ETF55,125.00趋势动量20日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2%
2026-07-10科技ETF趋势轮动SELL512760.SH 芯片ETF65,120.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10科技ETF趋势轮动SELL159995.SZ 芯片ETF32,342.00调仓剔除rebalance out
2026-07-10科技ETF趋势轮动BUY159819.SZ 人工智能ETF54,723.00趋势动量20日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1%
2026-07-06基准组合BUY588000.SH 科创50ETF39,819.00基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY515880.SH 通信ETF39,939.50基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY512760.SH 芯片ETF39,877.30基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY159915.SZ 创业板ETF39,794.00基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06基准组合BUY159819.SZ 人工智能ETF20,435.20基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-06行业强弱轮动BUY688041.SH 海光信息32,820.00行业强度轮动半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿
2026-07-06行业强弱轮动BUY688012.SH 中微公司39,584.00行业强度轮动半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
2026-07-06行业强弱轮动BUY688008.SH 澜起科技25,621.00行业强度轮动半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿
2026-07-06行业强弱轮动BUY600584.SH 长电科技37,112.00行业强度轮动半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿
2026-07-06科技龙头动量BUY688012.SH 中微公司39,584.00龙头动量/基本面半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06科技龙头动量BUY600584.SH 长电科技37,112.00龙头动量/基本面半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06科技龙头动量BUY000725.SZ 京东方A44,688.00龙头动量/基本面消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06科技ETF趋势轮动BUY588000.SH 科创50ETF59,830.60趋势动量20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
2026-07-06科技ETF趋势轮动BUY512760.SH 芯片ETF59,884.00趋势动量20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%
2026-07-06科技ETF趋势轮动BUY159995.SZ 芯片ETF59,863.60趋势动量20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%

当前持仓

策略标的数量成本价账户现金
科技ETF趋势轮动159819.SZ 人工智能ETF255002.146018,531.35
科技ETF趋势轮动515000.SH 科技ETF350001.575018,531.35
科技ETF趋势轮动588000.SH 科创50ETF245002.042018,531.35
科技龙头动量000725.SZ 京东方A61007.953833,291.06
科技龙头动量600584.SH 长电科技40092.780033,291.06
科技龙头动量688012.SH 中微公司100395.840033,291.06
科技龙头动量688017.SH 绿的谐波100413.700033,291.06
行业强弱轮动600584.SH 长电科技40092.780053,437.94
行业强弱轮动688012.SH 中微公司100395.840053,437.94
行业强弱轮动688017.SH 绿的谐波100413.700053,437.94
行业强弱轮动688981.SH 中芯国际200167.380053,437.94
基准组合159819.SZ 人工智能ETF103001.984020,000.10
基准组合159915.SZ 创业板ETF101003.940020,000.10
基准组合512760.SH 芯片ETF293001.361020,000.10
基准组合515880.SH 通信ETF529000.755020,000.10
基准组合588000.SH 科创50ETF195002.042020,000.10

今日信号

策略标的目标权重信号理由
科技ETF趋势轮动588000.SH 科创50ETF0.300020日动量28.7%, 60日动量52.8%, 120日趋势45.4%
科技ETF趋势轮动515000.SH 科技ETF0.300020日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2%
科技ETF趋势轮动159819.SZ 人工智能ETF0.300020日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1%
科技龙头动量600584.SH 长电科技0.2250半导体; 60日136.1%, 120日154.3%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量688012.SH 中微公司0.2250半导体; 60日105.9%, 120日98.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量688017.SH 绿的谐波0.2250机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量000725.SZ 京东方A0.2250消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动600584.SH 长电科技0.2250半导体强度; 20日51.8%, 60日136.1%, 成交额292.0亿
行业强弱轮动688012.SH 中微公司0.2250半导体强度; 20日47.4%, 60日105.9%, 成交额156.9亿
行业强弱轮动688017.SH 绿的谐波0.2250机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿
行业强弱轮动688981.SH 中芯国际0.2250半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿

信息面复盘

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复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：26227；本次拉取：432；失败标的数：0
数据覆盖：最新交易日=2026-07-10；覆盖=48/48；覆盖率=1.0000
行情源：东方财富=0；腾讯日K=48；新浪日K=0；AkShare=0
失败清单：无
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。