量化策略1.0版本

账户总览

科技ETF趋势轮动

tech_etf_trend_rotation

2026-07-13

总资产179,298.85

当日盈亏-4,450.50

当日收益-2.42%

累计收益-10.35%

仓位89.66%

查看每日收益最近6条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-13	-2.42%	-4,450.50	179,298.85
2026-07-10	-3.56%	-6,773.37	183,749.35
2026-07-09	+8.24%	+14,503.30	190,522.72
2026-07-08	+0.37%	+655.90	176,019.42
2026-07-07	-12.26%	-24,501.80	175,363.52
2026-07-06	首日	首日	199,865.32

科技龙头动量

tech_leader_momentum

2026-07-13

总资产200,788.78

当日盈亏-7,178.28

当日收益-3.45%

累计收益0.39%

仓位75.41%

查看每日收益最近6条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-13	-3.45%	-7,178.28	200,788.78
2026-07-10	-2.24%	-4,764.90	207,967.06
2026-07-09	+5.73%	+11,535.00	212,731.96
2026-07-08	-1.07%	-2,176.00	201,196.96
2026-07-07	+1.73%	+3,464.00	203,372.96
2026-07-06	首日	首日	199,908.96

行业强弱轮动

industry_strength_rotation

2026-07-13

总资产211,078.94

当日盈亏-3,785.00

当日收益-1.76%

累计收益5.54%

仓位68.30%

查看每日收益最近6条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-13	-1.76%	-3,785.00	211,078.94
2026-07-10	-1.55%	-3,390.71	214,863.94
2026-07-09	+7.13%	+14,534.00	218,254.65
2026-07-08	-1.46%	-3,021.00	203,720.65
2026-07-07	+3.42%	+6,843.00	206,741.65
2026-07-06	首日	首日	199,898.65

基准组合

benchmark_combo

2026-07-13

总资产205,267.80

当日盈亏-5,471.30

当日收益-2.60%

累计收益2.63%

仓位90.26%

查看每日收益最近6条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-13	-2.60%	-5,471.30	205,267.80
2026-07-10	-2.80%	-6,071.80	210,739.10
2026-07-09	+6.57%	+13,374.10	216,810.90
2026-07-08	+0.03%	+59.30	203,436.80
2026-07-07	+1.76%	+3,512.40	203,377.50
2026-07-06	首日	首日	199,865.10

策略对比

策略	总资产	当日盈亏	当日收益	累计收益	较基准超额	近20日波动	最大回撤	仓位
科技ETF趋势轮动	179,298.85	-4,450.50	-2.42%	-10.35%	-12.98%	6.61%	-12.26%	89.66%
科技龙头动量	200,788.78	-7,178.28	-3.45%	0.39%	-2.24%	3.28%	-5.61%	75.41%
行业强弱轮动	211,078.94	-3,785.00	-1.76%	5.54%	2.91%	3.57%	-3.29%	68.30%
基准组合	205,267.80	-5,471.30	-2.60%	2.63%	0.00%	3.44%	-5.32%	90.26%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动

稳健科技主策略 · 主动策略

89.66%仓位

核心逻辑: 在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围: 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式: 用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点: 单只ETF不超过40%，保留现金缓冲，偏向低换手、低个股风险。

当前持仓

标的	数量	成本价
159819.SZ 人工智能ETF	25500	2.1460
515000.SH 科技ETF	35000	1.5750
588000.SH 科创50ETF	24500	2.0420

科技龙头动量

收益增强策略 · 主动策略

75.41%仓位

核心逻辑: 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围: 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式: 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点: 单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束，波动和流动性异常时降权。

当前持仓

标的	数量	成本价
600584.SH 长电科技	400	92.7800
688008.SH 澜起科技	100	265.3800
688012.SH 中微公司	100	395.8400
688017.SH 绿的谐波	100	413.7000

行业强弱轮动

赛道轮动策略 · 主动策略

68.30%仓位

核心逻辑: 先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围: 泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式: 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点: 控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；若行业强度衰减，降低暴露。

当前持仓

标的	数量	成本价
600584.SH 长电科技	400	92.7800
688008.SH 澜起科技	100	265.3800
688012.SH 中微公司	100	395.8400
688981.SH 中芯国际	200	167.3800

基准组合

比较基准 · 基准组合

90.26%仓位

核心逻辑: 不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围: 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式: 按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点: 只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。

当前持仓

标的	数量	成本价
159819.SZ 人工智能ETF	10300	1.9840
159915.SZ 创业板ETF	10100	3.9400
512760.SH 芯片ETF	29300	1.3610
515880.SH 通信ETF	52900	0.7550
588000.SH 科创50ETF	19500	2.0420

今日虚拟成交

策略	方向	标的	数量	金额	原因
科技龙头动量	SELL	000725.SZ 京东方A	6100	42,700.00	rebalance out
科技龙头动量	BUY	688008.SH 澜起科技	100	26,538.00	半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动	BUY	688008.SH 澜起科技	100	26,538.00	半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿
行业强弱轮动	SELL	688017.SH 绿的谐波	100	40,081.00	rebalance out

交易原因统计

策略	方向	原因类型	次数	金额	代表明细
科技龙头动量	BUY	龙头动量/基本面	1	26,538.00	688008.SH 澜起科技: 半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	SELL	调仓剔除	1	42,700.00	000725.SZ 京东方A: rebalance out
行业强弱轮动	BUY	行业强度轮动	1	26,538.00	688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿
行业强弱轮动	SELL	调仓剔除	1	40,081.00	688017.SH 绿的谐波: rebalance out

历史交易原因统计

策略	方向	原因类型	次数	金额	代表明细
科技ETF趋势轮动	BUY	趋势动量	5	289,426.20	159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%；512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%；588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技ETF趋势轮动	SELL	减仓至目标权重	1	10,848.00	588000.SH 科创50ETF: trim to target
科技ETF趋势轮动	SELL	调仓剔除	2	97,462.00	159995.SZ 芯片ETF: rebalance out；512760.SH 芯片ETF: rebalance out
科技龙头动量	BUY	龙头动量/基本面	6	193,122.00	000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	SELL	调仓剔除	1	42,700.00	000725.SZ 京东方A: rebalance out
行业强弱轮动	BUY	行业强度轮动	7	236,521.00	600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿；688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿；688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
行业强弱轮动	SELL	调仓剔除	3	103,739.00	688008.SH 澜起科技: rebalance out；688041.SH 海光信息: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out
基准组合	BUY	基准等权配置	5	179,865.00	159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有；159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有；512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有

最近成交原因明细

日期	策略	方向	标的	金额	原因类型	原始原因
2026-07-13	行业强弱轮动	SELL	688017.SH 绿的谐波	40,081.00	调仓剔除	rebalance out
2026-07-13	行业强弱轮动	BUY	688008.SH 澜起科技	26,538.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿
2026-07-13	科技龙头动量	BUY	688008.SH 澜起科技	26,538.00	龙头动量/基本面	半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-13	科技龙头动量	SELL	000725.SZ 京东方A	42,700.00	调仓剔除	rebalance out
2026-07-10	行业强弱轮动	BUY	688981.SH 中芯国际	33,476.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日34.0%, 60日64.9%, 成交额15144.1亿
2026-07-10	行业强弱轮动	SELL	688041.SH 海光信息	36,250.00	调仓剔除	rebalance out
2026-07-10	行业强弱轮动	BUY	688017.SH 绿的谐波	41,370.00	行业强度轮动	机器人强度; 20日17.9%, 60日100.0%, 成交额61.1亿
2026-07-10	行业强弱轮动	SELL	688008.SH 澜起科技	27,408.00	调仓剔除	rebalance out
2026-07-10	科技龙头动量	BUY	688017.SH 绿的谐波	41,370.00	龙头动量/基本面	机器人; 60日100.0%, 120日111.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-10	科技龙头动量	BUY	000725.SZ 京东方A	3,830.00	龙头动量/基本面	消费电子; 60日93.4%, 120日76.1%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-10	科技ETF趋势轮动	SELL	588000.SH 科创50ETF	10,848.00	减仓至目标权重	trim to target
2026-07-10	科技ETF趋势轮动	BUY	515000.SH 科技ETF	55,125.00	趋势动量	20日动量16.9%, 60日动量43.7%, 120日趋势51.2%
2026-07-10	科技ETF趋势轮动	SELL	512760.SH 芯片ETF	65,120.00	调仓剔除	rebalance out
2026-07-10	科技ETF趋势轮动	SELL	159995.SZ 芯片ETF	32,342.00	调仓剔除	rebalance out
2026-07-10	科技ETF趋势轮动	BUY	159819.SZ 人工智能ETF	54,723.00	趋势动量	20日动量15.9%, 60日动量30.5%, 120日趋势32.1%
2026-07-06	基准组合	BUY	588000.SH 科创50ETF	39,819.00	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	515880.SH 通信ETF	39,939.50	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	512760.SH 芯片ETF	39,877.30	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	159915.SZ 创业板ETF	39,794.00	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	159819.SZ 人工智能ETF	20,435.20	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	688041.SH 海光信息	32,820.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	688012.SH 中微公司	39,584.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	688008.SH 澜起科技	25,621.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	600584.SH 长电科技	37,112.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿
2026-07-06	科技龙头动量	BUY	688012.SH 中微公司	39,584.00	龙头动量/基本面	半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06	科技龙头动量	BUY	600584.SH 长电科技	37,112.00	龙头动量/基本面	半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06	科技龙头动量	BUY	000725.SZ 京东方A	44,688.00	龙头动量/基本面	消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06	科技ETF趋势轮动	BUY	588000.SH 科创50ETF	59,830.60	趋势动量	20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
2026-07-06	科技ETF趋势轮动	BUY	512760.SH 芯片ETF	59,884.00	趋势动量	20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%
2026-07-06	科技ETF趋势轮动	BUY	159995.SZ 芯片ETF	59,863.60	趋势动量	20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%

当前持仓

策略	标的	数量	成本价	账户现金
科技ETF趋势轮动	159819.SZ 人工智能ETF	25500	2.1460	18,531.35
科技ETF趋势轮动	515000.SH 科技ETF	35000	1.5750	18,531.35
科技ETF趋势轮动	588000.SH 科创50ETF	24500	2.0420	18,531.35
科技龙头动量	600584.SH 长电科技	400	92.7800	49,379.78
科技龙头动量	688008.SH 澜起科技	100	265.3800	49,379.78
科技龙头动量	688012.SH 中微公司	100	395.8400	49,379.78
科技龙头动量	688017.SH 绿的谐波	100	413.7000	49,379.78
行业强弱轮动	600584.SH 长电科技	400	92.7800	66,910.94
行业强弱轮动	688008.SH 澜起科技	100	265.3800	66,910.94
行业强弱轮动	688012.SH 中微公司	100	395.8400	66,910.94
行业强弱轮动	688981.SH 中芯国际	200	167.3800	66,910.94
基准组合	159819.SZ 人工智能ETF	10300	1.9840	20,000.10
基准组合	159915.SZ 创业板ETF	10100	3.9400	20,000.10
基准组合	512760.SH 芯片ETF	29300	1.3610	20,000.10
基准组合	515880.SH 通信ETF	52900	0.7550	20,000.10
基准组合	588000.SH 科创50ETF	19500	2.0420	20,000.10

今日信号

策略	标的	目标权重	信号理由
科技ETF趋势轮动	588000.SH 科创50ETF	0.3000	20日动量18.3%, 60日动量47.2%, 120日趋势36.8%
科技ETF趋势轮动	515000.SH 科技ETF	0.3000	20日动量7.3%, 60日动量40.6%, 120日趋势44.0%
科技ETF趋势轮动	159819.SZ 人工智能ETF	0.3000	20日动量8.3%, 60日动量29.8%, 120日趋势24.2%
科技龙头动量	600584.SH 长电科技	0.2250	半导体; 60日139.2%, 120日138.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	688012.SH 中微公司	0.2250	半导体; 60日101.1%, 120日82.6%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	688008.SH 澜起科技	0.2250	半导体; 60日80.3%, 120日100.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	688017.SH 绿的谐波	0.2250	机器人; 60日94.1%, 120日102.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动	600584.SH 长电科技	0.2250	半导体强度; 20日40.1%, 60日139.2%, 成交额78.7亿
行业强弱轮动	688012.SH 中微公司	0.2250	半导体强度; 20日35.0%, 60日101.1%, 成交额42.7亿
行业强弱轮动	688981.SH 中芯国际	0.2250	半导体强度; 20日25.8%, 60日58.0%, 成交额5347.4亿
行业强弱轮动	688008.SH 澜起科技	0.2250	半导体强度; 20日10.5%, 60日80.3%, 成交额39.5亿

信息面复盘

关联	情绪	分数	新鲜度	行动建议	关键词	标题
300308.SZ 中际旭创	正面/机会	6	1天	纳入候选增强观察	增长,订单,业绩	“小作文”袭扰蒸发千亿市值，中际旭创紧急澄清：在手订单已覆盖 ...
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300124.SZ 汇川技术	正面/机会	4	12天	纳入候选增强观察	回购,公告	汇川技术累计回购142万股，成交总金额1亿元
688169.SH 石头科技	正面/机会	4	11天	纳入候选增强观察	回购,公告	石头科技(688169.SH)：已累计回购1.1622%股份
000977.SZ 浪潮信息	正面/机会	3	6天	纳入候选增强观察	增长,业绩	000977，近70万手封涨停，千亿龙头业绩爆发！国产算力链迎高光时刻 ...
601138.SH 工业富联	正面/机会	3	4天	纳入候选增强观察	预增,公告	工业富联上半年净利预增86%~101%，800G以上数据中心交换机出货量同增1 ...
688008.SH 澜起科技	正面/机会	3	6天	纳入候选增强观察	回购	澜起科技(688008.SH)：已实际回购166.20万股公司股份
688111.SH 金山办公	正面/机会	3	6天	纳入候选增强观察	回购	金山办公(688111.SH)：首次回购21.76万股公司股份
300124.SZ 汇川技术	正面/机会	3	12天	纳入候选增强观察	回购	汇川技术(300124.SZ)：累计回购142万股
688169.SH 石头科技	正面/机会	3	14天	纳入候选增强观察	回购	石头科技(688169.SH)：已累计回购264.58万股公司股份
600276.SH 恒瑞医药	正面/机会	3	4天	纳入候选增强观察	回购	创新药板块企稳回升，恒瑞、药明康德等龙头估值具备配置价值
300308.SZ 中际旭创	中性/跟踪	2	1天	关联标的跟踪	业绩,公告	压制股价、业绩严重不及预期……中际旭创公告澄清多项传言
688256.SH 寒武纪	正面/机会	2	14天	关联标的跟踪	突破	科创板首支万亿市值股诞生！寒武纪十一个月暴涨363%
688256.SH 寒武纪	正面/机会	2	12天	关联标的跟踪	增长	万亿市值寒武纪，一夜降温？
688981.SH 中芯国际	正面/机会	2	4天	关联标的跟踪	突破	半导体行业两大催化共振科创50创今年最大单日涨幅
600584.SH 长电科技	正面/机会	2	12天	关联标的跟踪	创新高	股价创新高、78亿投建新厂长电科技加速向先进封装转型
000725.SZ 京东方A	正面/机会	2	5天	关联标的跟踪	增长	京东方A(000725.SZ)：预计上半年净利润同比增长54%-69%

复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：26275；本次拉取：336；失败标的数：0
数据覆盖：最新交易日=2026-07-13；覆盖=48/48；覆盖率=1.0000
行情源：东方财富=0；腾讯日K=48；新浪日K=0；AkShare=0
失败清单：无
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。