量化策略1.0版本

账户总览

科技ETF趋势轮动

tech_etf_trend_rotation

2026-07-06

累计两天后显示曲线

总资产199,865.32

当日盈亏首日

当日收益首日

累计收益-0.07%

仓位89.85%

科技龙头动量

tech_leader_momentum

2026-07-06

累计两天后显示曲线

总资产199,908.96

当日盈亏首日

当日收益首日

累计收益-0.05%

仓位60.72%

行业强弱轮动

industry_strength_rotation

2026-07-06

累计两天后显示曲线

总资产199,898.65

当日盈亏首日

当日收益首日

累计收益-0.05%

仓位67.60%

基准组合

benchmark_combo

2026-07-06

累计两天后显示曲线

总资产199,865.10

当日盈亏首日

当日收益首日

累计收益-0.07%

仓位89.99%

策略对比

策略	总资产	当日盈亏	当日收益	累计收益	较基准超额	近20日波动	最大回撤	仓位
科技ETF趋势轮动	199,865.32	首日	首日	-0.07%	0.00%	样本不足	样本不足	89.85%
科技龙头动量	199,908.96	首日	首日	-0.05%	0.02%	样本不足	样本不足	60.72%
行业强弱轮动	199,898.65	首日	首日	-0.05%	0.02%	样本不足	样本不足	67.60%
基准组合	199,865.10	首日	首日	-0.07%	0.00%	样本不足	样本不足	89.99%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动

稳健科技主策略 · 主动策略

89.85%仓位

核心逻辑: 在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围: 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式: 用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点: 单只ETF不超过40%，保留现金缓冲，偏向低换手、低个股风险。

当前持仓

标的	数量	成本价
159995.SZ 芯片ETF	20600	2.9060
512760.SH 芯片ETF	44000	1.3610
588000.SH 科创50ETF	29300	2.0420

科技龙头动量

收益增强策略 · 主动策略

60.72%仓位

核心逻辑: 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围: 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式: 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点: 单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束，波动和流动性异常时降权。

当前持仓

标的	数量	成本价
000725.SZ 京东方A	5600	7.9800
600584.SH 长电科技	400	92.7800
688012.SH 中微公司	100	395.8400

行业强弱轮动

赛道轮动策略 · 主动策略

67.60%仓位

核心逻辑: 先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围: 泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式: 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点: 控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；若行业强度衰减，降低暴露。

当前持仓

标的	数量	成本价
600584.SH 长电科技	400	92.7800
688008.SH 澜起科技	100	256.2100
688012.SH 中微公司	100	395.8400
688041.SH 海光信息	100	328.2000

基准组合

比较基准 · 基准组合

89.99%仓位

核心逻辑: 不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围: 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式: 按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点: 只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。

当前持仓

标的	数量	成本价
159819.SZ 人工智能ETF	10300	1.9840
159915.SZ 创业板ETF	10100	3.9400
512760.SH 芯片ETF	29300	1.3610
515880.SH 通信ETF	52900	0.7550
588000.SH 科创50ETF	19500	2.0420

今日虚拟成交

策略	方向	标的	数量	金额	原因
科技ETF趋势轮动	BUY	159995.SZ 芯片ETF	20600	59,863.60	20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%
科技ETF趋势轮动	BUY	512760.SH 芯片ETF	44000	59,884.00	20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%
科技ETF趋势轮动	BUY	588000.SH 科创50ETF	29300	59,830.60	20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技龙头动量	BUY	000725.SZ 京东方A	5600	44,688.00	消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	BUY	600584.SH 长电科技	400	37,112.00	半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	BUY	688012.SH 中微公司	100	39,584.00	半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动	BUY	600584.SH 长电科技	400	37,112.00	半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿
行业强弱轮动	BUY	688008.SH 澜起科技	100	25,621.00	半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿
行业强弱轮动	BUY	688012.SH 中微公司	100	39,584.00	半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
行业强弱轮动	BUY	688041.SH 海光信息	100	32,820.00	半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿
基准组合	BUY	159819.SZ 人工智能ETF	10300	20,435.20	基准组合等权持有
基准组合	BUY	159915.SZ 创业板ETF	10100	39,794.00	基准组合等权持有
基准组合	BUY	512760.SH 芯片ETF	29300	39,877.30	基准组合等权持有
基准组合	BUY	515880.SH 通信ETF	52900	39,939.50	基准组合等权持有
基准组合	BUY	588000.SH 科创50ETF	19500	39,819.00	基准组合等权持有

当前持仓

策略	标的	数量	成本价	账户现金
科技ETF趋势轮动	159995.SZ 芯片ETF	20600	2.9060	20,287.12
科技ETF趋势轮动	512760.SH 芯片ETF	44000	1.3610	20,287.12
科技ETF趋势轮动	588000.SH 科创50ETF	29300	2.0420	20,287.12
科技龙头动量	000725.SZ 京东方A	5600	7.9800	78,524.96
科技龙头动量	600584.SH 长电科技	400	92.7800	78,524.96
科技龙头动量	688012.SH 中微公司	100	395.8400	78,524.96
行业强弱轮动	600584.SH 长电科技	400	92.7800	64,761.65
行业强弱轮动	688008.SH 澜起科技	100	256.2100	64,761.65
行业强弱轮动	688012.SH 中微公司	100	395.8400	64,761.65
行业强弱轮动	688041.SH 海光信息	100	328.2000	64,761.65
基准组合	159819.SZ 人工智能ETF	10300	1.9840	20,000.10
基准组合	159915.SZ 创业板ETF	10100	3.9400	20,000.10
基准组合	512760.SH 芯片ETF	29300	1.3610	20,000.10
基准组合	515880.SH 通信ETF	52900	0.7550	20,000.10
基准组合	588000.SH 科创50ETF	19500	2.0420	20,000.10

今日信号

策略	标的	目标权重	信号理由
科技ETF趋势轮动	159995.SZ 芯片ETF	0.3000	20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%
科技ETF趋势轮动	512760.SH 芯片ETF	0.3000	20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%
科技ETF趋势轮动	588000.SH 科创50ETF	0.3000	20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技龙头动量	600584.SH 长电科技	0.2250	半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	000725.SZ 京东方A	0.2250	消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	002156.SZ 通富微电	0.2250	半导体; 60日45.9%, 120日64.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	688981.SH 中芯国际	0.2250	半导体; 60日34.4%, 120日4.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动	600584.SH 长电科技	0.2250	半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿
行业强弱轮动	002156.SZ 通富微电	0.2250	半导体强度; 20日4.4%, 60日45.9%, 成交额38.8亿
行业强弱轮动	688981.SH 中芯国际	0.2250	半导体强度; 20日11.6%, 60日34.4%, 成交额51.5亿
行业强弱轮动	600276.SH 恒瑞医药	0.2250	创新药医疗科技强度; 20日25.3%, 60日0.5%, 成交额64.8亿

复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：26035；本次拉取：81；失败标的数：3
失败清单：002594.SZ 比亚迪: ProxyError: HTTPSConnectionPool(host='push2his.eastmoney.com', port=443): Max retries exceeded with url: /api/qt/stock/kline/get?fields1=f1%2Cf2%2Cf3%2Cf4%2Cf5%2Cf6&fields2=f51%2Cf52%2Cf53%2Cf54%2Cf55%2Cf5
601127.SH 赛力斯: ProxyError: HTTPSConnectionPool(host='push2his.eastmoney.com', port=443): Max retries exceeded with url: /api/qt/stock/kline/get?fields1=f1%2Cf2%2Cf3%2Cf4%2Cf5%2Cf6&fields2=f51%2Cf52%2Cf53%2Cf54%2Cf55%2Cf5
002920.SZ 德赛西威: ProxyError: HTTPSConnectionPool(host='push2his.eastmoney.com', port=443): Max retries exceeded with url: /api/qt/stock/kline/get?fields1=f1%2Cf2%2Cf3%2Cf4%2Cf5%2Cf6&fields2=f51%2Cf52%2Cf53%2Cf54%2Cf55%2Cf
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。