量化策略1.0版本

交易日：2026-07-17 | 初始资金：200,000.00 元 | 自动生成：2026-07-17
每日归档 变化追踪 波动/回撤监控 历史报告

双月实盘就绪进度

有效交易日：10/40；当前状态：未达标：仍在积累双月样本
必须补齐：开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日，也只进入人工复核，不会自动实盘。

全球科技风险温度计

风险状态：谨慎；风险分：2；主动策略仓位上限：75.00%
执行建议：降低追高和新增高波动仓位，优先等开盘后的A股强弱确认。
风险线索：全球半导体单日走弱；全球半导体近5日走弱
启用口径：全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限；基准组合保持不变，用于真实比较超额收益。
代理类别截止日1日5日20日
费城半导体指数半导体2026-07-16-4.29%-8.43%-10.73%
纳斯达克综合指数成长风险偏好2026-07-16-1.47%-1.24%-1.87%
三星电子韩国存储链2026-07-16-8.77%-8.27%-29.66%
SK海力士韩国存储链2026-07-16-11.53%-15.74%-31.40%
VIX波动率波动率2026-07-16+6.76%+5.62%+1.95%
美国10年期收益率利率2026-07-16+0.53%+0.66%+3.18%

账户回撤风控闸门

该闸门独立于外盘风险层：主动策略最大回撤超过5%进入警戒，超过8%降风险，超过12%进入熔断；下一次交易窗口按对应仓位上限执行，基准组合保持不变。
策略当前最大回撤状态下一次主动仓位上限
科技ETF趋势轮动-18.90%回撤熔断25.00%
科技龙头动量-18.56%回撤熔断25.00%
行业强弱轮动-17.78%回撤熔断25.00%

账户总览

科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
2026-07-17
总资产162,091.20
当日盈亏-7,477.13
当日收益-4.41%
累计收益-18.95%
仓位39.92%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-07-17 -4.41%
-7,477.13 162,091.20
2026-07-16 -3.11%
-5,435.57 169,568.33
2026-07-15 +1.13%
+1,948.44 175,003.90
2026-07-14 -3.48%
-6,243.39 173,055.46
2026-07-13 -2.42%
-4,450.50 179,298.85
2026-07-10 -3.56%
-6,773.37 183,749.35
2026-07-09 +8.24%
+14,503.30 190,522.72
2026-07-08 +0.37%
+655.90 176,019.42
科技龙头动量
tech_leader_momentum
2026-07-17
总资产173,251.72
当日盈亏-14,528.00
当日收益-7.74%
累计收益-13.37%
仓位79.79%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-07-17 -7.74%
-14,528.00 173,251.72
2026-07-16 -3.91%
-7,649.00 187,779.72
2026-07-15 +1.06%
+2,045.96 195,428.72
2026-07-14 -3.69%
-7,406.02 193,382.76
2026-07-13 -3.45%
-7,178.28 200,788.78
2026-07-10 -2.24%
-4,764.90 207,967.06
2026-07-09 +5.73%
+11,535.00 212,731.96
2026-07-08 -1.07%
-2,176.00 201,196.96
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
2026-07-17
总资产179,458.10
当日盈亏-14,687.19
当日收益-7.57%
累计收益-10.27%
仓位42.72%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-07-17 -7.57%
-14,687.19 179,458.10
2026-07-16 -3.79%
-7,649.00 194,145.29
2026-07-15 -1.55%
-3,181.55 201,794.29
2026-07-14 -2.89%
-6,103.10 204,975.84
2026-07-13 -1.76%
-3,785.00 211,078.94
2026-07-10 -1.55%
-3,390.71 214,863.94
2026-07-09 +7.13%
+14,534.00 218,254.65
2026-07-08 -1.46%
-3,021.00 203,720.65
基准组合
benchmark_combo
2026-07-17
总资产185,513.88
当日盈亏-10,680.67
当日收益-5.44%
累计收益-7.24%
仓位89.95%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-07-17 -5.44%
-10,680.67 185,513.88
2026-07-16 -3.55%
-7,222.95 196,194.55
2026-07-15 +2.33%
+4,640.00 203,417.50
2026-07-14 -3.16%
-6,490.30 198,777.50
2026-07-13 -2.60%
-5,471.30 205,267.80
2026-07-10 -2.80%
-6,071.80 210,739.10
2026-07-09 +6.57%
+13,374.10 216,810.90
2026-07-08 +0.03%
+59.30 203,436.80

策略对比

策略总资产当日盈亏当日收益累计收益较基准超额近20日波动最大回撤仓位
科技ETF趋势轮动162,091.20-7,477.13-4.41%-18.95%-11.71%5.13%-18.90%39.92%
科技龙头动量173,251.72-14,528.00-7.74%-13.37%-6.13%3.70%-18.56%79.79%
行业强弱轮动179,458.10-14,687.19-7.57%-10.27%-3.03%3.96%-17.78%42.72%
基准组合185,513.88-10,680.67-5.44%-7.24%0.00%3.55%-14.44%89.95%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
39.92%仓位
核心逻辑
在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围
科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式
用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点
单只ETF不超过40%，保留现金缓冲；外盘科技风险走弱时按全局仓位上限降风险。
当前持仓
标的数量成本价
588000.SH
科创50ETF		 34000 1.9939
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
79.79%仓位
核心逻辑
在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围
半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式
综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点
单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束；外盘风险升温时优先减少新增高波动仓位。
当前持仓
标的数量成本价
002156.SZ
通富微电		 500 75.6420
600584.SH
长电科技		 400 92.7800
688012.SH
中微公司		 100 395.8400
688017.SH
绿的谐波		 100 401.0000
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
42.72%仓位
核心逻辑
先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围
泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式
用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点
控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；行业强度衰减或外盘风险共振时降低暴露。
当前持仓
标的数量成本价
000977.SZ
浪潮信息		 500 82.2400
688017.SH
绿的谐波		 100 401.0000
基准组合
比较基准 · 基准组合
89.95%仓位
核心逻辑
不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围
科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式
按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点
只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。
当前持仓
标的数量成本价
159819.SZ
人工智能ETF		 11000 1.9812
159915.SZ
创业板ETF		 10100 3.9400
512760.SH
芯片ETF		 29300 1.3610
515880.SH
通信ETF		 52900 0.7550
588000.SH
科创50ETF		 19500 2.0420

今日虚拟成交

策略方向标的数量金额原因
科技ETF趋势轮动SELL159819.SZ 人工智能ETF2100040,446.00rebalance out
科技ETF趋势轮动SELL515000.SH 科技ETF2950039,648.00rebalance out
科技ETF趋势轮动BUY588000.SH 科创50ETF1290024,548.7020日动量-7.4%, 60日动量26.5%, 120日趋势19.5%
行业强弱轮动BUY000977.SZ 浪潮信息50041,120.00AI服务器强度; 20日24.2%, 60日15.3%, 成交额27.5亿
行业强弱轮动SELL002156.SZ 通富微电50035,500.00rebalance out
行业强弱轮动SELL600584.SH 长电科技40031,824.00rebalance out
行业强弱轮动SELL688012.SH 中微公司10035,359.00rebalance out
基准组合BUY159819.SZ 人工智能ETF6001,155.60基准组合等权持有

交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动BUY趋势动量124,548.70588000.SH 科创50ETF: 20日动量-7.4%, 60日动量26.5%, 120日趋势19.5%
科技ETF趋势轮动SELL调仓剔除280,094.00159819.SZ 人工智能ETF: rebalance out；515000.SH 科技ETF: rebalance out
行业强弱轮动BUY行业强度轮动141,120.00000977.SZ 浪潮信息: AI服务器强度; 20日24.2%, 60日15.3%, 成交额27.5亿
行业强弱轮动SELL调仓剔除3102,683.00002156.SZ 通富微电: rebalance out；600584.SH 长电科技: rebalance out；688012.SH 中微公司: rebalance out
基准组合BUY基准等权配置11,155.60159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有

历史交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动BUY趋势动量9338,987.10159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%；512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%；588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技ETF趋势轮动SELL减仓至目标权重759,370.70588000.SH 科创50ETF: trim to target；159819.SZ 人工智能ETF: trim to target；515000.SH 科技ETF: trim to target
科技ETF趋势轮动SELL调仓剔除4177,556.00159995.SZ 芯片ETF: rebalance out；512760.SH 芯片ETF: rebalance out；159819.SZ 人工智能ETF: rebalance out
科技龙头动量BUY龙头动量/基本面9271,043.00000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量SELL调仓剔除3106,398.00000725.SZ 京东方A: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out；688008.SH 澜起科技: rebalance out
行业强弱轮动BUY行业强度轮动11396,794.00600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿；688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿；688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
行业强弱轮动SELL调仓剔除9300,255.00688008.SH 澜起科技: rebalance out；688041.SH 海光信息: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out
基准组合BUY基准等权配置7181,223.10159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有；159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有；512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有

最近成交原因明细

日期策略方向标的金额原因类型原始原因
2026-07-17基准组合BUY159819.SZ 人工智能ETF1,155.60基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-17行业强弱轮动SELL688012.SH 中微公司35,359.00调仓剔除rebalance out
2026-07-17行业强弱轮动SELL600584.SH 长电科技31,824.00调仓剔除rebalance out
2026-07-17行业强弱轮动SELL002156.SZ 通富微电35,500.00调仓剔除rebalance out
2026-07-17行业强弱轮动BUY000977.SZ 浪潮信息41,120.00行业强度轮动AI服务器强度; 20日24.2%, 60日15.3%, 成交额27.5亿
2026-07-17科技ETF趋势轮动BUY588000.SH 科创50ETF24,548.70趋势动量20日动量-7.4%, 60日动量26.5%, 120日趋势19.5%
2026-07-17科技ETF趋势轮动SELL515000.SH 科技ETF39,648.00调仓剔除rebalance out
2026-07-17科技ETF趋势轮动SELL159819.SZ 人工智能ETF40,446.00调仓剔除rebalance out
2026-07-16基准组合BUY159819.SZ 人工智能ETF202.50基准等权配置基准组合等权持有
2026-07-16科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF8,076.00减仓至目标权重trim to target
2026-07-16科技ETF趋势轮动SELL515000.SH 科技ETF7,632.00减仓至目标权重trim to target
2026-07-16科技ETF趋势轮动SELL159819.SZ 人工智能ETF8,505.00减仓至目标权重trim to target
2026-07-15行业强弱轮动SELL688981.SH 中芯国际31,124.00调仓剔除rebalance out
2026-07-15行业强弱轮动BUY688017.SH 绿的谐波40,100.00行业强度轮动机器人强度; 20日5.1%, 60日88.3%, 成交额23.0亿
2026-07-15行业强弱轮动BUY002156.SZ 通富微电41,085.00行业强度轮动半导体强度; 20日22.2%, 60日70.8%, 成交额151.5亿
2026-07-15行业强弱轮动SELL000725.SZ 京东方A37,408.00调仓剔除rebalance out
2026-07-15科技龙头动量BUY688017.SH 绿的谐波40,100.00龙头动量/基本面机器人; 60日88.3%, 120日100.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-15科技龙头动量SELL688008.SH 澜起科技26,241.00调仓剔除rebalance out
2026-07-15科技龙头动量BUY002156.SZ 通富微电8,217.00龙头动量/基本面半导体; 60日70.8%, 120日101.2%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-15科技ETF趋势轮动BUY588000.SH 科创50ETF8,969.80趋势动量20日动量7.6%, 60日动量39.2%, 120日趋势32.1%
2026-07-15科技ETF趋势轮动BUY515000.SH 科技ETF8,127.00趋势动量20日动量0.1%, 60日动量33.3%, 120日趋势42.4%
2026-07-15科技ETF趋势轮动BUY159819.SZ 人工智能ETF7,915.40趋势动量20日动量3.7%, 60日动量21.7%, 120日趋势24.1%
2026-07-14行业强弱轮动SELL688008.SH 澜起科技25,301.00调仓剔除rebalance out
2026-07-14行业强弱轮动BUY000725.SZ 京东方A37,968.00行业强度轮动消费电子强度; 20日12.3%, 60日70.8%, 成交额30.1亿；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
2026-07-14科技龙头动量SELL688017.SH 绿的谐波37,457.00调仓剔除rebalance out
2026-07-14科技龙头动量BUY002156.SZ 通富微电29,604.00龙头动量/基本面半导体; 60日54.4%, 120日83.9%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
2026-07-14科技ETF趋势轮动SELL588000.SH 科创50ETF7,729.30减仓至目标权重trim to target
2026-07-14科技ETF趋势轮动SELL515000.SH 科技ETF8,265.60减仓至目标权重trim to target
2026-07-14科技ETF趋势轮动SELL159819.SZ 人工智能ETF8,314.80减仓至目标权重trim to target
2026-07-13行业强弱轮动SELL688017.SH 绿的谐波40,081.00调仓剔除rebalance out

当前持仓

策略标的数量成本价账户现金
科技ETF趋势轮动588000.SH 科创50ETF340001.993997,389.20
科技龙头动量002156.SZ 通富微电50075.642035,018.72
科技龙头动量600584.SH 长电科技40092.780035,018.72
科技龙头动量688012.SH 中微公司100395.840035,018.72
科技龙头动量688017.SH 绿的谐波100401.000035,018.72
行业强弱轮动000977.SZ 浪潮信息50082.2400102,788.10
行业强弱轮动688017.SH 绿的谐波100401.0000102,788.10
基准组合159819.SZ 人工智能ETF110001.981218,640.98
基准组合159915.SZ 创业板ETF101003.940018,640.98
基准组合512760.SH 芯片ETF293001.361018,640.98
基准组合515880.SH 通信ETF529000.755018,640.98
基准组合588000.SH 科创50ETF195002.042018,640.98

今日信号

策略标的目标权重信号理由
科技ETF趋势轮动588000.SH 科创50ETF0.400020日动量-7.4%, 60日动量26.5%, 120日趋势19.5%
科技龙头动量600584.SH 长电科技0.1875半导体; 60日81.1%, 120日64.8%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量688012.SH 中微公司0.1875半导体; 60日70.8%, 120日39.8%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量002156.SZ 通富微电0.1875半导体; 60日50.6%, 120日51.8%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
科技龙头动量688017.SH 绿的谐波0.1875机器人; 60日66.7%, 120日61.2%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；外盘风险=谨慎，主动仓位上限75%
行业强弱轮动000977.SZ 浪潮信息0.2500AI服务器强度; 20日24.2%, 60日15.3%, 成交额27.5亿
行业强弱轮动688017.SH 绿的谐波0.2500机器人强度; 20日-9.6%, 60日66.7%, 成交额13.1亿

信息面复盘

关联情绪分数新鲜度行动建议关键词标题来源
601138.SH 工业富联正面/机会67天纳入候选增强观察预增,增长,业绩,公告万亿市值俱乐部里，为什么只有工业富联在翻倍增长？
300454.SZ 深信服正面/机会57天纳入候选增强观察增长,中标,公告深信服（300454）：中标深圳市地铁集团有限公司采购项目，中标金额 ...
000977.SZ 浪潮信息正面/机会42天纳入候选增强观察增长,业绩,研报单季利润创历史新高，国海证券维持浪潮信息“买入”评级
688008.SH 澜起科技正面/机会41天纳入候选增强观察回购,公告澜起科技(688008.SH)董事长提议3亿元至6亿元回购公司A股股份
000725.SZ 京东方A正面/机会49天纳入候选增强观察预增,财报,研报最近搜索 财报 记录 公司 分析师评级 内幕交易 SEC文件 Pro
688008.SH 澜起科技正面/机会38天纳入候选增强观察增长,研报伯恩斯坦：大幅上调澜起科技A股和H股目标价，维持“优于大市”评级
000725.SZ 京东方A正面/机会33天纳入候选增强观察增长,业绩000725的新业务曲线
300308.SZ 中际旭创中性/跟踪24天关联标的跟踪业绩,公告压制股价、业绩严重不及预期……中际旭创公告澄清多项传言
688981.SH 中芯国际正面/机会28天关联标的跟踪突破半导体行业两大催化共振 科创50创今年最大单日涨幅
002156.SZ 通富微电正面/机会22天关联标的跟踪扩产半导体封测掀扩产潮，近400亿元投向存储、先进封装
601127.SH 赛力斯负面/风险-25天加入风险复核，不直接买入亏损,停产,业绩,公告公告精选：赛力斯最高巨亏超21亿 中国卫星扭亏 杉杉股份半年业绩大 ...
600276.SH 恒瑞医药中性/跟踪23天关联标的跟踪公告,研报恒瑞医药 (600276)
002371.SZ 北方华创负面/风险-19天关联标的跟踪风险,研报高盛：AI硬件超级周期远未结束，看好三星、台积电、北方华创 ...
600276.SH 恒瑞医药中性/跟踪17天关联标的跟踪公告FDA三拒恒瑞医药“双艾疗法”，问题出在工厂
600276.SH 恒瑞医药中性/跟踪12天关联标的跟踪公告恒瑞医药(600276.SH)：HRS-8797片获得药物临床试验批准通知书
512760.SH 芯片ETF中性/跟踪014天关联标的跟踪国泰CES半导体芯片行业ETF(512760)已连续6日获得资金净申购，区间净 ...
159995.SZ 芯片ETF中性/跟踪09天关联标的跟踪长鑫存储IPO在即，芯片ETF华夏（159995）开盘拉升2.08%，晶合集成领涨
300394.SZ 天孚通信中性/跟踪09天关联标的跟踪抢筹？多股尾盘资金大幅流入！新易盛居首，天孚通信、云南锗业紧 ...
300502.SZ 新易盛中性/跟踪04天关联标的跟踪580股获融资买入超亿元，中际旭创、兆易创新、新易盛融资买入额 ...
300502.SZ 新易盛中性/跟踪09天关联标的跟踪抢筹？多股尾盘资金大幅流入！新易盛居首，天孚通信、云南锗业紧 ...

复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：26467；本次拉取：432；失败标的数：0
数据覆盖：最新交易日=2026-07-17；覆盖=48/48；覆盖率=1.0000
行情源：东方财富=0；腾讯日K=48；新浪日K=0；AkShare=0
失败清单：无
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。