量化策略1.0版本

账户总览

科技ETF趋势轮动

tech_etf_trend_rotation

2026-07-07

总资产175,363.52

当日盈亏-24,501.80

当日收益-12.26%

累计收益-12.32%

仓位88.43%

查看每日收益最近2条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-07	-12.26%	-24,501.80	175,363.52
2026-07-06	首日	首日	199,865.32

科技龙头动量

tech_leader_momentum

2026-07-07

总资产203,372.96

当日盈亏+3,464.00

当日收益+1.73%

累计收益1.69%

仓位61.39%

查看每日收益最近2条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-07	+1.73%	+3,464.00	203,372.96
2026-07-06	首日	首日	199,908.96

行业强弱轮动

industry_strength_rotation

2026-07-07

总资产206,741.65

当日盈亏+6,843.00

当日收益+3.42%

累计收益3.37%

仓位68.68%

查看每日收益最近2条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-07	+3.42%	+6,843.00	206,741.65
2026-07-06	首日	首日	199,898.65

基准组合

benchmark_combo

2026-07-07

总资产203,377.50

当日盈亏+3,512.40

当日收益+1.76%

累计收益1.69%

仓位90.17%

查看每日收益最近2条

日期	收益	盈亏	总资产
2026-07-07	+1.76%	+3,512.40	203,377.50
2026-07-06	首日	首日	199,865.10

策略对比

策略	总资产	当日盈亏	当日收益	累计收益	较基准超额	近20日波动	最大回撤	仓位
科技ETF趋势轮动	175,363.52	-24,501.80	-12.26%	-12.32%	-14.01%	样本不足	-12.26%	88.43%
科技龙头动量	203,372.96	+3,464.00	+1.73%	1.69%	-0.00%	样本不足	0.00%	61.39%
行业强弱轮动	206,741.65	+6,843.00	+3.42%	3.37%	1.68%	样本不足	0.00%	68.68%
基准组合	203,377.50	+3,512.40	+1.76%	1.69%	0.00%	样本不足	0.00%	90.17%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动

稳健科技主策略 · 主动策略

88.43%仓位

核心逻辑: 在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围: 科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式: 用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点: 单只ETF不超过40%，保留现金缓冲，偏向低换手、低个股风险。

当前持仓

标的	数量	成本价
159995.SZ 芯片ETF	20600	2.9060
512760.SH 芯片ETF	44000	1.3610
588000.SH 科创50ETF	29300	2.0420

科技龙头动量

收益增强策略 · 主动策略

61.39%仓位

核心逻辑: 在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围: 半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式: 综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点: 单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束，波动和流动性异常时降权。

当前持仓

标的	数量	成本价
000725.SZ 京东方A	5600	7.9800
600584.SH 长电科技	400	92.7800
688012.SH 中微公司	100	395.8400

行业强弱轮动

赛道轮动策略 · 主动策略

68.68%仓位

核心逻辑: 先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围: 泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式: 用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点: 控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；若行业强度衰减，降低暴露。

当前持仓

标的	数量	成本价
600584.SH 长电科技	400	92.7800
688008.SH 澜起科技	100	256.2100
688012.SH 中微公司	100	395.8400
688041.SH 海光信息	100	328.2000

基准组合

比较基准 · 基准组合

90.17%仓位

核心逻辑: 不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围: 科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式: 按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点: 只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。

当前持仓

标的	数量	成本价
159819.SZ 人工智能ETF	10300	1.9840
159915.SZ 创业板ETF	10100	3.9400
512760.SH 芯片ETF	29300	1.3610
515880.SH 通信ETF	52900	0.7550
588000.SH 科创50ETF	19500	2.0420

今日虚拟成交

今日无虚拟成交

交易原因统计

今日无虚拟成交原因

历史交易原因统计

策略	方向	原因类型	次数	金额	代表明细
科技ETF趋势轮动	BUY	趋势动量	3	179,578.20	159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%；512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%；588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技龙头动量	BUY	龙头动量/基本面	3	121,384.00	000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动	BUY	行业强度轮动	4	135,137.00	600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿；688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿；688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
基准组合	BUY	基准等权配置	5	179,865.00	159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有；159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有；512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有

日期	策略	方向	标的	金额	原因类型	原始原因
2026-07-06	基准组合	BUY	588000.SH 科创50ETF	39,819.00	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	515880.SH 通信ETF	39,939.50	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	512760.SH 芯片ETF	39,877.30	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	159915.SZ 创业板ETF	39,794.00	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	基准组合	BUY	159819.SZ 人工智能ETF	20,435.20	基准等权配置	基准组合等权持有
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	688041.SH 海光信息	32,820.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日26.4%, 60日43.7%, 成交额70.2亿
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	688012.SH 中微公司	39,584.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	688008.SH 澜起科技	25,621.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿
2026-07-06	行业强弱轮动	BUY	600584.SH 长电科技	37,112.00	行业强度轮动	半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿
2026-07-06	科技龙头动量	BUY	688012.SH 中微公司	39,584.00	龙头动量/基本面	半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06	科技龙头动量	BUY	600584.SH 长电科技	37,112.00	龙头动量/基本面	半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06	科技龙头动量	BUY	000725.SZ 京东方A	44,688.00	龙头动量/基本面	消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
2026-07-06	科技ETF趋势轮动	BUY	588000.SH 科创50ETF	59,830.60	趋势动量	20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
2026-07-06	科技ETF趋势轮动	BUY	512760.SH 芯片ETF	59,884.00	趋势动量	20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%
2026-07-06	科技ETF趋势轮动	BUY	159995.SZ 芯片ETF	59,863.60	趋势动量	20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%

当前持仓

策略	标的	数量	成本价	账户现金
科技ETF趋势轮动	159995.SZ 芯片ETF	20600	2.9060	20,287.12
科技ETF趋势轮动	512760.SH 芯片ETF	44000	1.3610	20,287.12
科技ETF趋势轮动	588000.SH 科创50ETF	29300	2.0420	20,287.12
科技龙头动量	000725.SZ 京东方A	5600	7.9800	78,524.96
科技龙头动量	600584.SH 长电科技	400	92.7800	78,524.96
科技龙头动量	688012.SH 中微公司	100	395.8400	78,524.96
行业强弱轮动	600584.SH 长电科技	400	92.7800	64,761.65
行业强弱轮动	688008.SH 澜起科技	100	256.2100	64,761.65
行业强弱轮动	688012.SH 中微公司	100	395.8400	64,761.65
行业强弱轮动	688041.SH 海光信息	100	328.2000	64,761.65
基准组合	159819.SZ 人工智能ETF	10300	1.9840	20,000.10
基准组合	159915.SZ 创业板ETF	10100	3.9400	20,000.10
基准组合	512760.SH 芯片ETF	29300	1.3610	20,000.10
基准组合	515880.SH 通信ETF	52900	0.7550	20,000.10
基准组合	588000.SH 科创50ETF	19500	2.0420	20,000.10

今日信号

策略	标的	目标权重	信号理由
科技ETF趋势轮动	588000.SH 科创50ETF	0.3000	20日动量21.1%, 60日动量50.2%, 120日趋势41.3%
科技ETF趋势轮动	515000.SH 科技ETF	0.3000	20日动量9.8%, 60日动量47.1%, 120日趋势46.3%
科技ETF趋势轮动	159819.SZ 人工智能ETF	0.3000	20日动量3.9%, 60日动量29.2%, 120日趋势26.6%
科技龙头动量	600584.SH 长电科技	0.2250	半导体; 60日141.5%, 120日163.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	688017.SH 绿的谐波	0.2250	机器人; 60日133.4%, 120日132.8%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	688012.SH 中微公司	0.2250	半导体; 60日95.0%, 120日90.0%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量	000725.SZ 京东方A	0.2250	消费电子; 60日91.9%, 120日70.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动	600584.SH 长电科技	0.2250	半导体强度; 20日34.3%, 60日141.5%, 成交额225.8亿
行业强弱轮动	688012.SH 中微公司	0.2250	半导体强度; 20日47.4%, 60日95.0%, 成交额103.5亿
行业强弱轮动	688041.SH 海光信息	0.2250	半导体强度; 20日27.8%, 60日51.0%, 成交额105.7亿
行业强弱轮动	688008.SH 澜起科技	0.2250	半导体强度; 20日7.1%, 60日81.9%, 成交额156.1亿

信息面复盘

关联	情绪	分数	新鲜度	行动建议	关键词	标题
600584.SH 长电科技	正面/机会	7	6天	纳入候选增强观察	增长,突破,订单	长电科技：全球第三，能力一般
600845.SH 宝信软件	正面/机会	5	8天	纳入候选增强观察	增长,中标,公告	宝信软件（600845）：中标上海航空工业（集团）有限公司采购项目 ...
300124.SZ 汇川技术	正面/机会	4	6天	纳入候选增强观察	回购,公告	汇川技术累计回购142万股，成交总金额1亿元
688169.SH 石头科技	正面/机会	4	5天	纳入候选增强观察	回购,公告	石头科技(688169.SH)：已累计回购1.1622%股份
300394.SZ 天孚通信	分歧/需核实	3	6天	关联标的跟踪	增长,扩产,下滑,业绩	一季度业绩环比下降天孚通信称“下半年有望修复”
688008.SH 澜起科技	正面/机会	3	0天	纳入候选增强观察	回购	澜起科技(688008.SH)：已实际回购166.20万股公司股份
600584.SH 长电科技	正面/机会	3	13天	纳入候选增强观察	扩产,公告	78亿落子临港，长电科技打响高端封测扩产攻坚战
300124.SZ 汇川技术	正面/机会	3	6天	纳入候选增强观察	回购	汇川技术(300124.SZ)：累计回购142万股
688169.SH 石头科技	正面/机会	3	8天	纳入候选增强观察	回购	石头科技(688169.SH)：已累计回购264.58万股公司股份
300502.SZ 新易盛	正面/机会	2	7天	关联标的跟踪	突破	19股进入“万亿俱乐部” 中际旭创、新易盛领衔，AI个股包揽万亿 ...
601138.SH 工业富联	正面/机会	2	13天	关联标的跟踪	突破	万亿工业富联大涨，市值再次超越茅台
688256.SH 寒武纪	正面/机会	2	7天	关联标的跟踪	突破	寒武纪成科创板首支万亿市值股，11个月暴涨363%
688256.SH 寒武纪	正面/机会	2	5天	关联标的跟踪	增长	万亿市值寒武纪，一夜降温？
002156.SZ 通富微电	正面/机会	2	12天	关联标的跟踪	扩产	国产先进封装扩产潮来袭长电、通富微电、华天科技加码存储与算力 ...
600584.SH 长电科技	正面/机会	2	6天	关联标的跟踪	创新高	股价创新高、78亿投建新厂长电科技加速向先进封装转型
002241.SZ 歌尔股份	正面/机会	2	4天	关联标的跟踪	增长	截至6月底，环比超2.8万户股东清仓歌尔股份
688036.SH 传音控股	正面/机会	2	8天	关联标的跟踪	增长	传音控股：预计2026年8月18日公布二季报，预测第二季度净利润9.92亿 ...
002371.SZ 北方华创	中性/跟踪	1	14天	关联标的跟踪	研报	券商下调多只龙头股盈利预测，格力电器、北方华创在列
688256.SH 寒武纪	分歧/需核实	1	4天	关联标的跟踪	突破,风险,公告	硬科技公司密集降温，半年逾500份股价异动公告
688981.SH 中芯国际	中性/跟踪	1	13天	关联标的跟踪	公告	中芯国际406亿定增落地，全资控股中芯北方

复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：26083；本次拉取：336；失败标的数：0
数据覆盖：最新交易日=2026-07-07；覆盖=48/48；覆盖率=1.0000
行情源：东方财富=0；腾讯日K=48；新浪日K=0；AkShare=0
失败清单：无
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。

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历史交易原因统计

最近成交原因明细

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