量化策略1.0版本

交易日：2026-09-02 | 初始资金：200,000.00 元 | 自动生成：2026-09-02
每日归档 变化追踪 波动/回撤监控 历史报告

双月实盘就绪进度

有效交易日：35/40；当前状态：未达标：仍在积累双月样本
必须补齐：开盘或盘中价格、实际执行偏差、全球风险压力环境复盘、回撤与换手达标。即使完成40日，也只进入人工复核，不会自动实盘。

全球科技风险温度计

风险状态：正常；风险分：1；主动策略仓位上限：90.00%
执行建议：外盘未见系统性压力，主动策略按自身A股信号执行，仍保留现金缓冲。
风险线索：全球半导体单日走弱
启用口径：全球科技风险层从2026-07-14起用于主动策略的仓位上限；基准组合保持不变，用于真实比较超额收益。
代理类别截止日1日5日20日
费城半导体指数半导体2026-09-01-2.14%-1.18%-1.24%
纳斯达克综合指数成长风险偏好2026-09-01-1.03%+0.46%+0.72%
三星电子韩国存储链2026-09-02-4.02%-4.21%+4.37%
SK海力士韩国存储链2026-09-02-4.73%-4.44%+2.28%
VIX波动率波动率2026-09-01+9.52%+3.09%+3.03%
美国10年期收益率利率2026-09-01+0.80%+1.96%+2.35%

全市场资金面研究层

状态：资金面样本积累中；研究仓位乘数：100.00%
执行口径：已开始归档全市场成交额；样本不足20日，仅展示、不改变研究仓位。
这是独立2.0研究层：低于2万亿只有在趋势未破坏时才作为分批建仓条件；高于3.5万亿只有在极端分位和量价过热时才作为减仓条件。它不改变1.0账户，也不自动产生订单。
日期全市场成交额20日均额20日分位指数结构数据源
2026-09-021.79万亿1.96万亿50.00%样本不足腾讯上证综合+深证综指成交额（沪深A股聚合，北交所待补）

账户回撤风控闸门

该闸门独立于外盘风险层：主动策略最大回撤超过5%进入警戒，超过8%降风险，超过12%进入熔断；下一次交易窗口按对应仓位上限执行，基准组合保持不变。
策略当前最大回撤状态下一次主动仓位上限
科技ETF趋势轮动-21.27%回撤熔断25.00%
科技龙头动量-23.02%回撤熔断25.00%
行业强弱轮动-22.99%回撤熔断25.00%

账户总览

科技ETF趋势轮动
tech_etf_trend_rotation
2026-09-02
总资产157,390.26
当日盈亏+4.50
当日收益+0.00%
累计收益-21.30%
仓位19.21%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-09-02 +0.00%
+4.50 157,390.26
2026-08-31 +0.00%
+4.80 157,385.76
2026-08-21 +0.00%
+7.50 157,380.96
2026-08-19 +0.00%
+1.50 157,373.46
2026-08-18 -0.00%
-0.60 157,371.96
2026-08-17 -0.00%
-0.30 157,372.56
2026-08-14 +0.00%
+3.60 157,372.86
2026-08-13 -0.00%
-1.20 157,369.26
科技龙头动量
tech_leader_momentum
2026-09-02
总资产164,670.99
当日盈亏+268.00
当日收益+0.16%
累计收益-17.66%
仓位5.20%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-09-02 +0.16%
+268.00 164,670.99
2026-08-31 +0.39%
+641.07 164,402.99
2026-08-21 -0.11%
-177.66 163,761.92
2026-08-19 -0.47%
-780.00 163,939.58
2026-08-18 +0.20%
+329.00 164,719.58
2026-08-17 -0.10%
-166.00 164,390.58
2026-08-14 -0.06%
-91.00 164,556.58
2026-08-13 +0.21%
+338.91 164,647.58
行业强弱轮动
industry_strength_rotation
2026-09-02
总资产169,131.64
当日盈亏+118.00
当日收益+0.07%
累计收益-15.43%
仓位14.50%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-09-02 +0.07%
+118.00 169,131.64
2026-08-31 +0.56%
+938.00 169,013.64
2026-08-21 -0.53%
-898.32 168,075.64
2026-08-19 -0.22%
-381.00 168,973.96
2026-08-18 -0.05%
-89.32 169,354.96
2026-08-17 +0.06%
+98.63 169,444.28
2026-08-14 -0.21%
-355.17 169,345.65
2026-08-13 +0.00%
+3.99 169,700.82
基准组合
benchmark_combo
2026-09-02
总资产170,540.04
当日盈亏-4,090.60
当日收益-2.34%
累计收益-14.73%
仓位90.35%
查看每日收益最近8条
日期收益盈亏总资产
2026-09-02 -2.34%
-4,090.60 170,540.04
2026-08-31 -0.46%
-799.80 174,630.64
2026-08-21 +0.52%
+909.00 175,430.44
2026-08-19 -6.75%
-12,634.70 174,521.44
2026-08-18 +2.43%
+4,434.30 187,156.14
2026-08-17 +1.48%
+2,672.10 182,721.84
2026-08-14 -1.84%
-3,369.80 180,049.74
2026-08-13 +1.85%
+3,324.90 183,419.54

策略对比

策略总资产当日盈亏当日收益累计收益较基准超额近20日波动最大回撤仓位
科技ETF趋势轮动157,390.26+4.50+0.00%-21.30%-6.57%0.11%-21.27%19.21%
科技龙头动量164,670.99+268.00+0.16%-17.66%-2.93%0.42%-23.02%5.20%
行业强弱轮动169,131.64+118.00+0.07%-15.43%-0.70%0.33%-22.99%14.50%
基准组合170,540.04-4,090.60-2.34%-14.73%0.00%2.97%-24.19%90.35%

策略内容与持仓

科技ETF趋势轮动
稳健科技主策略 · 主动策略
19.21%仓位
核心逻辑
在泛科技ETF池里做趋势轮动，优先选择中短期动量强、仍站在60日均线上的ETF。
标的范围
科创50、创业板、芯片、通信、人工智能、软件等科技主题ETF。
选择方式
用20日、60日、120日趋势加权打分，最多持有3只ETF；若科技趋势不足，切到现金管理ETF。
风控重点
单只ETF不超过40%，保留现金缓冲；外盘科技风险走弱时按全局仓位上限降风险。
当前持仓
标的数量成本价
511880.SH
银华日利		 300 100.6500
科技龙头动量
收益增强策略 · 主动策略
5.20%仓位
核心逻辑
在科技龙头股中寻找趋势强、流动性好、基本面没有明显恶化的个股。
标的范围
半导体、AI服务器、通信设备、软件服务、消费电子、智能汽车等泛科技龙头股。
选择方式
综合60日/120日动量、20日短期强度、成交额、波动率和营收/利润增速打分，最多持有4只股票。
风控重点
单股不超过15%，高价股需满足一手可买约束；外盘风险升温时优先减少新增高波动仓位。
当前持仓
标的数量成本价
000977.SZ
浪潮信息		 100 75.6800
行业强弱轮动
赛道轮动策略 · 主动策略
14.50%仓位
核心逻辑
先判断泛科技细分行业强弱，再在强势行业内选择最强个股。
标的范围
泛科技行业股票池，重点观察半导体、通信、AI、软件、机器人、创新药科技等方向。
选择方式
用行业内个股20日/60日表现、是否站上60日均线、成交额强度给行业和个股排序，最多选2个强行业、4只股票。
风控重点
控制行业集中度，避免单一热门赛道过度拥挤；行业强度衰减或外盘风险共振时降低暴露。
当前持仓
标的数量成本价
688169.SH
石头科技		 100 116.8500
688475.SH
萤石网络		 400 29.4500
基准组合
比较基准 · 基准组合
90.35%仓位
核心逻辑
不是主动策略，用来判断前三个策略是否真的创造超额收益。
标的范围
科创50ETF、创业板ETF、芯片ETF、通信ETF、人工智能ETF等泛科技代表性ETF。
选择方式
按可获得标的做等权配置，作为泛科技beta基准。
风控重点
只用于对照，不作为主动调仓策略；若主动策略长期跑不赢基准，应降低复杂度。
当前持仓
标的数量成本价
159819.SZ
人工智能ETF		 11200 1.9798
159915.SZ
创业板ETF		 10100 3.9400
512760.SH
芯片ETF		 30100 1.3542
515880.SH
通信ETF		 54500 0.7495
588000.SH
科创50ETF		 19500 2.0420

今日虚拟成交

今日无虚拟成交

交易原因统计

今日无虚拟成交原因

历史交易原因统计

策略方向原因类型次数金额代表明细
科技ETF趋势轮动BUY趋势动量14459,874.20159995.SZ 芯片ETF: 20日动量26.7%, 60日动量66.6%, 120日趋势60.6%；512760.SH 芯片ETF: 20日动量27.4%, 60日动量64.2%, 120日趋势61.1%；588000.SH 科创50ETF: 20日动量21.3%, 60日动量43.3%, 120日趋势38.1%
科技ETF趋势轮动SELL减仓至目标权重759,370.70588000.SH 科创50ETF: trim to target；159819.SZ 人工智能ETF: trim to target；515000.SH 科技ETF: trim to target
科技ETF趋势轮动SELL调仓剔除8328,493.40159995.SZ 芯片ETF: rebalance out；512760.SH 芯片ETF: rebalance out；159819.SZ 人工智能ETF: rebalance out
科技龙头动量BUY龙头动量/基本面20364,531.00000725.SZ 京东方A: 消费电子; 60日101.0%, 120日91.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；600584.SH 长电科技: 半导体; 60日121.5%, 120日142.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；688012.SH 中微公司: 半导体; 60日85.9%, 120日89.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量SELL减仓至目标权重238,175.00002156.SZ 通富微电: trim to target；600584.SH 长电科技: trim to target
科技龙头动量SELL卖出风控/调仓139,649.00688012.SH 中微公司: 策略回撤-19.1%，回撤熔断强制降仓至25%
科技龙头动量SELL调仓剔除16243,484.00000725.SZ 京东方A: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out；688008.SH 澜起科技: rebalance out
行业强弱轮动BUY行业强度轮动33599,604.00600584.SH 长电科技: 半导体强度; 20日32.2%, 60日121.5%, 成交额107.4亿；688008.SH 澜起科技: 半导体强度; 20日14.2%, 60日84.0%, 成交额87.6亿；688012.SH 中微公司: 半导体强度; 20日49.1%, 60日85.9%, 成交额53.0亿
行业强弱轮动SELL减仓至目标权重125,542.00000977.SZ 浪潮信息: trim to target
行业强弱轮动SELL调仓剔除30519,804.00688008.SH 澜起科技: rebalance out；688041.SH 海光信息: rebalance out；688017.SH 绿的谐波: rebalance out
基准组合BUY基准等权配置12183,402.00159819.SZ 人工智能ETF: 基准组合等权持有；159915.SZ 创业板ETF: 基准组合等权持有；512760.SH 芯片ETF: 基准组合等权持有

最近成交原因明细

日期策略方向标的金额原因类型原始原因
2026-08-31科技龙头动量SELL688475.SH 萤石网络8,748.00调仓剔除rebalance out
2026-08-21行业强弱轮动BUY688475.SH 萤石网络11,780.00行业强度轮动AI终端强度; 20日6.0%, 60日0.5%, 成交额116.0亿；策略回撤-23.0%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-21行业强弱轮动BUY688169.SH 石头科技11,685.00行业强度轮动AI终端强度; 20日23.2%, 60日6.8%, 成交额559.0亿；策略回撤-23.0%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-21行业强弱轮动SELL600276.SH 恒瑞医药9,652.00调仓剔除rebalance out
2026-08-21行业强弱轮动SELL000063.SZ 中兴通讯10,125.00调仓剔除rebalance out
2026-08-21科技龙头动量BUY688475.SH 萤石网络8,835.00龙头动量/基本面AI终端; 60日0.5%, 120日1.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；策略回撤-23.0%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-21科技龙头动量SELL600276.SH 恒瑞医药4,826.00调仓剔除rebalance out
2026-08-18行业强弱轮动SELL601138.SH 工业富联6,621.00调仓剔除rebalance out
2026-08-18行业强弱轮动BUY600276.SH 恒瑞医药10,466.00行业强度轮动创新药医疗科技强度; 20日-4.6%, 60日6.0%, 成交额6.6亿；策略回撤-22.4%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-18行业强弱轮动SELL002920.SZ 德赛西威8,925.00调仓剔除rebalance out
2026-08-18行业强弱轮动SELL000977.SZ 浪潮信息8,100.00调仓剔除rebalance out
2026-08-18行业强弱轮动BUY000063.SZ 中兴通讯10,548.00行业强度轮动通信设备强度; 20日6.6%, 60日-3.6%, 成交额5.5亿；策略回撤-22.4%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-17行业强弱轮动SELL600276.SH 恒瑞医药5,219.00调仓剔除rebalance out
2026-08-17行业强弱轮动BUY002920.SZ 德赛西威9,126.00行业强度轮动智能汽车强度; 20日12.4%, 60日-16.3%, 成交额5.4亿；策略回撤-22.4%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-14行业强弱轮动BUY601138.SH 工业富联6,501.00行业强度轮动AI服务器强度; 20日10.2%, 60日2.5%, 成交额20.2亿；策略回撤-22.4%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-14行业强弱轮动BUY000977.SZ 浪潮信息7,811.00行业强度轮动AI服务器强度; 20日-5.1%, 60日17.7%, 成交额21.6亿；策略回撤-22.4%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-14行业强弱轮动SELL000725.SZ 京东方A9,945.00调仓剔除rebalance out
2026-08-13行业强弱轮动SELL688475.SH 萤石网络9,096.00调仓剔除rebalance out
2026-08-13行业强弱轮动BUY000725.SZ 京东方A10,183.00行业强度轮动消费电子强度; 20日-5.9%, 60日41.0%, 成交额58.2亿；策略回撤-22.2%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-13科技龙头动量BUY600276.SH 恒瑞医药5,453.00龙头动量/基本面创新药医疗科技; 60日7.0%, 120日-7.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；策略回撤-22.6%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-12行业强弱轮动BUY688475.SH 萤石网络9,096.00行业强度轮动AI终端强度; 20日11.2%, 60日0.3%, 成交额182.5亿；策略回撤-22.2%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-12行业强弱轮动SELL601138.SH 工业富联13,058.00调仓剔除rebalance out
2026-08-12行业强弱轮动BUY600276.SH 恒瑞医药5,430.00行业强度轮动创新药医疗科技强度; 20日-3.0%, 60日7.0%, 成交额66.4亿；策略回撤-22.2%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-12行业强弱轮动SELL000977.SZ 浪潮信息7,465.00调仓剔除rebalance out
2026-08-12科技龙头动量SELL601138.SH 工业富联6,529.00调仓剔除rebalance out
2026-08-10行业强弱轮动BUY601138.SH 工业富联7,056.00行业强度轮动AI服务器强度; 20日4.9%, 60日0.5%, 成交额21.9亿；策略回撤-21.7%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-07行业强弱轮动BUY601138.SH 工业富联6,795.00行业强度轮动AI服务器强度; 20日3.7%, 60日1.0%, 成交额88.2亿；策略回撤-21.8%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-07行业强弱轮动SELL002230.SZ 科大讯飞8,526.00调仓剔除rebalance out
2026-08-07行业强弱轮动BUY000977.SZ 浪潮信息7,568.00行业强度轮动AI服务器强度; 20日-14.0%, 60日8.7%, 成交额29.9亿；策略回撤-21.8%，回撤熔断仓位上限25%
2026-08-07科技龙头动量BUY601138.SH 工业富联6,795.00龙头动量/基本面AI服务器; 60日1.0%, 120日28.6%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%；策略回撤-22.6%，回撤熔断仓位上限25%

当前持仓

策略标的数量成本价账户现金
科技ETF趋势轮动511880.SH 银华日利300100.6500127,160.16
科技龙头动量000977.SZ 浪潮信息10075.6800156,101.99
行业强弱轮动688169.SH 石头科技100116.8500144,610.64
行业强弱轮动688475.SH 萤石网络40029.4500144,610.64
基准组合159819.SZ 人工智能ETF112001.979816,460.44
基准组合159915.SZ 创业板ETF101003.940016,460.44
基准组合512760.SH 芯片ETF301001.354216,460.44
基准组合515880.SH 通信ETF545000.749516,460.44
基准组合588000.SH 科创50ETF195002.042016,460.44

今日信号

策略标的目标权重信号理由
科技ETF趋势轮动511880.SH 银华日利0.9000科技ETF趋势不足，切换现金管理ETF
科技龙头动量000977.SZ 浪潮信息0.2250AI服务器; 60日44.3%, 120日35.5%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量688235.SH 百济神州0.2250创新药医疗科技; 60日25.7%, 120日14.7%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量002241.SZ 歌尔股份0.2250消费电子; 60日6.1%, 120日-4.0%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
科技龙头动量300454.SZ 深信服0.2250软件服务; 60日29.6%, 120日4.4%, 营收YoY0.0%, 利润YoY0.0%
行业强弱轮动000977.SZ 浪潮信息0.2500AI服务器强度; 20日10.2%, 60日44.3%, 成交额70.8亿
行业强弱轮动688235.SH 百济神州0.2500创新药医疗科技强度; 20日0.3%, 60日25.7%, 成交额833.4亿

信息面复盘

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688017.SH 绿的谐波正面/机会314天纳入候选增强观察突破,研报事件落地与情绪拖累并存，机器人板块定价逻辑升级
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002475.SZ 立讯精密正面/机会31天纳入候选增强观察回购立讯精密(002475.SZ)：累计回购1766.54万股公司股份
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2.0前瞻研究层

这是一套独立观察层，决策顺序固定为基本面成长质量、资金面与情绪、价格/流动性确认、可验证执行。财务字段缺失或成长未达标时，资金面再好也只能观察。它不改变1.0账户、不产生虚拟或实盘订单；每个候选都要记录后续5日/20日表现，并在补齐开盘/盘中数据后才评估是否进入2.0虚拟策略。
标的状态基本面资金面行业综合分5日20日量能比近期催化验证触发失效条件
000725.SZ 京东方A基本面待补基本面数据缺失资金面样本积累中消费电子0.00.0%0.0%0.00x京东方A：披露回购股份进展 累计回购A股近5亿元；京东方上半年净利增长超六成，传感业务营收增速达88%先补齐最新营收增速、利润增速和业绩指引，再判断资金面与价格节奏业绩下修、核心产品/订单逻辑恶化或新增重大负面公告
002050.SZ 三花智控基本面待补基本面数据缺失资金面样本积累中机器人0.00.0%0.0%0.00x美银证券：料三花智控(02050)达成全年目标具挑战 目标价降至26港元；三花智控：已回购A股股份412.49万股 成交总金额1.49亿元先补齐最新营收增速、利润增速和业绩指引，再判断资金面与价格节奏业绩下修、核心产品/订单逻辑恶化或新增重大负面公告
002230.SZ 科大讯飞基本面待补基本面数据缺失资金面样本积累中软件服务0.00.0%0.0%0.00x成交3002万元！科大讯飞今年首次回购股份， 出手价处于最近3个月 ...；科大讯飞(002230.SZ)：首次回购75万股先补齐最新营收增速、利润增速和业绩指引，再判断资金面与价格节奏业绩下修、核心产品/订单逻辑恶化或新增重大负面公告
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复盘备注

这版看板会随着每日自动任务更新，并保留每天的 HTML/Markdown 归档。第一天只有持仓和成交；从第二个交易日起会显示日盈亏、日收益和曲线变化；累计样本更多后，近20日波动和最大回撤会更有参考价值。

数据质量与口径

数据行数：28051；本次拉取：384；失败标的数：0
数据覆盖：最新交易日=2026-09-02；覆盖=48/48；覆盖率=1.0000
行情源：东方财富=0；腾讯日K=48；新浪日K=0；AkShare=0
失败清单：无
指标口径：总资产来自每个虚拟账户收盘后权益；当日盈亏/收益对比上一条权益记录；近20日波动为日收益率标准差；最大回撤基于权益曲线；较基准超额对比“基准组合”的累计收益。